Бэктестинг торговых стратегий

bektesting-torgovikh-strategiy

Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. 

Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Этот процесс — тестирование торговых стратегий. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера.

Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. 

Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги. Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие. Больше информации о многообразии инструментов - на странице “Стратегии торговли на бирже”.

Как тестировать торговые системы? Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим.

Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям.

Второй вариант требует автоматизированного программного обеспечения, которое находит сделки, соответствующие выбранной стратегии, а затем определяет эффективность на основе набора параметров.

Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу - тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.

Тестирование торговых стратегий

Для того, чтобы сделать заключение о прибыльности и эффективности торговли, можно использовать различные подходы:

  • провести анализ вручную на основе исторических данных;
  • использовать встроенную в торговый терминал специальную программу или использовать программы для тестирования из интернета.

Как протестировать стратегию Форекс на исторических данных

Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту.

Для этого проводится визуальный анализ и выявляются сигналы на открытие и закрытие сделок, сопоставляются потенциальные прибыли и убытки. 

GBPUSD-1H

GBPUSD, 1H, тестирование форекс стратегии покупки при пробое уровней сопротивления, сигналы на открытие

Стратегия тестирования включает в себя:

  1. Определение основных параметров — объем позиции, сигналы открытия сделки, соотношение риск/прибыль, допустимый риск на сделку.
  2. Выбор инструмента и таймфрейма, периода тестирования.
  3. Анализ графиков на предмет поиска сигналов входа и выхода. 
  4. Запись всех сделок и расчет потенциальных прибылей и убытков.
  5. Расчет влияния всех возможных комиссий и других сопутствующих издержек.
  6. Определение доходности торговли, как соотношение прибыли к вложенному капиталу.

Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это - и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег.

О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А. М. Герчик, который проводит бесплатное обучение трейдеров.

Торговля в реальном времени на демонстрационном счете.

Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет.

Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь - и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы.

Такая работа необходима, чтобы выявить недостатки и получить представление о результативности выбранной тактики в режиме реального времени.

Преимущества и недостатки:

  • результаты практически не отличаются от торговли на реальном счете;
  • отрицательные результаты не влияют на средства клиентов, убытки остаются виртуальными.
  • недостатком является то, что торгуя в реальном времени, трейдер получает сигналы, по мере их появления на текущем рынке, а это требует больших временных затрат, чем тест на истории.

Автоматический тестер стратегий

Бэктестинг можно провести с помощью встроенной в терминалы МТ4 или МТ5 специальной программы — тестера стратегий.

Программа позволяет получить доступ к историческим данным по всем таймфреймам графиков, рынкам и активам, а также широкому спектру технических индикаторов для тестирования практически любой стратегии, проверить эффективность как ручной, так и автоматической системы торговли - робота или советника.

znachok-testera0na-panelb-mt4

Значок тестера на панели инструментов терминала МТ4

Тестер торговых стратегий позволяет задавать и изменять настройки используемых индикаторов, расстояния защитных стоп-ордеров, ограничивать максимальное количество одновременно открытых ордеров, задавать время, когда торговля будет запрещена.

В расширенных настройках можно установить собственные параметры - торговые лимиты, уровень маржи и комиссии.

Подробная информация о результатах представлена в разделе "Отчет о тестировании". Здесь содержится полная развернутая статистика по всем сделкам.

Тестирование стратегии с роботами

Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.

strategiya-s-robotami

Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период.

В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест. Трейдер видит работу советника “в действии”. 

vizualizasiya-sovetnika-Moving-Average

Визуализация советника Moving Average

После завершения проверки доступна полная статистика совершенных сделок.

otchet-ob-ispolzovanii-sovetnika-EURUSD

Отчет об использовании советника на паре EURUSD, на часовом таймфрейме за период 7 дней

Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии.

Для этого тесты “прогоняют” с различным набором параметров, выбирая лучший вариант.

Использование тестера для индикаторов

При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории.

Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования.

Для этого в настройках вместо советника выбирается вкладка “индикатор”.

cherepakha-1

cherepakha-2

Так выглядит визуализация индикатора Стратегии черепах

Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу.

Данные помогают увидеть сильные и слабые места выбранной стратегии. 

Результаты проверки используются для расчета показателей эффективности торговли, таких как:

  • рентабельность собственного капитала - соотношение прибыли к вложенному капиталу, выраженное в процентах;
  • соотношение прибыли к убыткам;
  • величина ежегодного дохода;

Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. 

Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована.

Тестирование торговых систем на истории является важной частью работы успешного трейдера. 

Ручной или автоматический метод проведения бэктестов имеют свои особенности и преимущества, но, в любом случае, дают возможность объективно оценить свои успехи в торговле, возможно, пересмотреть свои подходы в будущем.

Максимальный объем информации собран на сайте А. М. Герчика, это своеобразная методичка трейдера.

Поделиться в соц. сетях: