Стоп-лосс и тейк-профит — инструменты эффективного трейдера

Основные моменты:

Stop-Loss — это надежный защитник торгового счета. Профессиональные трейдеры настаивают на обязательном использовании защитного стопа, и не имеет значения, на каком рынке ведется торговля — будь то рынок акций или Форекс — эффективность применения данного инструмента оказывает огромное влияние на конечный результат.  

Трейдер не может быть прав в 100% случаев. Даже самая совершенная торговая стратегия и методы анализа не позволяют с абсолютной точностью прогнозировать движение цены. Поэтому всегда существуют неудачные сделки, которые приносят трейдеру убытки. 

Избавиться от убытков невозможно, но, если только не торговать вообще. В таком случае, необходимо стремиться уменьшить их размер и понимать, их влияние на торговый счет.

Управление капиталом и контроль рисков — неотъемлемая часть успешной торговой системы. 

Профессиональные трейдеры умеют вовремя отсекать неудачные сделки, используя защитные стоп-ордера, и не пытаются “гипнотизировать” график. Они не цепляются за призрачную надежду, что рынок услышит их мольбы и развернется в нужном направлении. 

Дилетанты психологически не могут согласиться с убытком и начинают передвигать стоп-лосс на более дальние расстояния, что ведет к увеличению убытков. Причем первоначальный, рассчитанный в соответствие с торговой стратегией, абсолютно адекватный уровень защитного стопа мог бы уберечь многих трейдеров от такого прискорбного явления как “слив депозита”, а попросту потери торгового счета.

Поэтому, открывая каждую сделку трейдер должен иметь четкий план — когда и почему он будет входить в рынок, где будет стоять защитный стоп и на какую прибыль он может рассчитывать.

Александр Элдер в книге “Как играть и выигрывать на бирже” написал, что “самое слабое звено в торговой системе — это сам трейдер”. Если трейдер торгует без плана или отклоняется от него под влиянием момента, когда становится слишком уязвимым под влиянием биржевой толпы, он проигрывает. Торгуют по плану только здравомыслящие трейдеры, игроки из толпы действуют экспромтом.

Такой же подход к трейдингу красной нитью проходит на курсе А.М. Герчика “Трейдинг от А до Я”

Ведь только имея четкий алгоритм торговли и выверенный план действий, можно торговать на бирже. 

"Как правильно установить стоп-лосс и использовать тейк-профит

Стоп-лосс — это защитный стоп-ордер, приказ брокеру продать ниже рыночной цены, когда трейдер имеет открытую позицию Long или купить выше рынка, когда трейдер имеет открытую позицию Short. 

Stop-Loss защищает депозит трейдера от неконтролируемых убытков, а перемещенный в безубыточную зону плавающий стоп-ордер, сохраняет часть прибыли в сделке при резком развороте цены.

Готовясь подать заявку, трейдер должен точно знать в цифрах, какие потери он может понести в каждом конкретном случае, и с какими потерями он может согласиться, когда рынок пойдет не в его сторону. 

Если цифры будут не совпадать с принципами риск-менеджмента и выходить за установленный допустимый риск, то такую сделку следует пропустить. Разница между  ценой открытия сделки и уровнем Stop-Loss ордера определяет величину риска. Опытные трейдеры считают, что данная величина не должна превышать 2% от суммы свободных средств на счете.

То же можно сказать и о потенциальной прибыли. Планируя вход в рынок, необходимо понимать, что можно заработать в каждом конкретном случае. 

Для фиксации прибыли трейдеры используют ордера Take-Profit. Рекомендуемое соотношение прибыли к убыткам должно быть более 3 к 1, это значит, что оптимальное соотношение размера тейк-профит и  стоп-лосс должно быть не менее 3/1. 

Если соотношение технически обоснованных уровней стоп-лосса и тейк-профита меньше указанного соотношения, то в такую сделку входить нельзя. 

Правила постановки ордеров SL и TP

Форекс-трейдеры определяют уровень постановки защитного стопа графически, согласуя со своей торговой стратегией.

 

1. Стоп-лосс за уровнем поддержки или сопротивления.

Одной из наиболее распространенных стратегий является торговля от уровней. Трейдеры определяют значимые уровни поддержки и сопротивления для определения точки входа в рынок. Вход в области сильного уровня позволяет войти в рынок с минимальным риском, устанавливая защитный ордер сразу за уровнем

2. Стоп-лосс за ложным прорывом. Такую ситуацию очень любят трейдеры. В этом случае уровень стоп-лосса очень четко определен и участники торгов могут открывать сделку с минимальными рисками и высоким соотношением прибыль/риск. Стоп-лосс ставится на один тик выше или ниже (с учетом спреда) ложного пробоя.

torgovlya-ot-urovnei-i-nalichie-lognogo-proboya

Стоп-лосс и тейк-профит при торговле от уровней и наличии ложного пробоя

3. Цена в горизонтальном коридоре. Линия соединяющая верхние экстремумы образует верхнюю границу коридора и является областью сопротивления. Линия, соединяющая нижние экстремумы образует нижнюю границу коридора и является зоной поддержки. Правила установки ордеров Stop-Loss и Take-Profit как при торговле от уровней. Противоположную от линии входа границу коридора можно использовать для фиксации прибыли и установки ордера Take-Profit.

Аналогичные принципы используются и при торговле в наклонном канале.

4. Стоп-лосс в трендовом движении. Восходящий тренд (uptrend) характеризуется обновлением максимумов, когда каждый последующий максимум выше предыдущего и растущими минимумами, когда каждый последующий минимум выше предыдущего. При восходящей тенденции трейдеры играют на повышении и открывают длинные позиции, присоединяясь к более сильной стороне рынка. Это позволяет входить в рынок, выставляя стоп-ордер за предыдущим локальным минимумом.

Линия, проведенная параллельно трендовой, по пикам образует верхнюю границу трендового канала — это область фиксации прибыли.

ustanovka-na-voshodyaschem-trende

Установка стоп-лосс и тейк-профит на восходящем тренде

Нисходящий тренд (downtrend), напротив, характеризуется постоянным понижением минимумов (впадин) и максимумов (вершин). Подходы к установке стоп-ордеров в нисходящем тренде — зеркальное отражение подхода при восходящей тенденции. Стоп-лосс ставится за предыдущим локальным максимумом. 

Для ордеров Stop Loss и Take Profit в Метатрейдер есть возможность установить их сразу при формировании ордера на открытие позиции, как рыночного, так и отложенного.

shablon

Шаблон рыночного ордера в Метатрейдер

Другой вариант, если параметры не были заданы сразу — кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой сделки — в меню выбрать “изменить” — откроется окно ордера, в котором можно установить необходимые параметры.

При благоприятном движении цены, трейдер может переместить со временем стоп-лосс в зону безубытка, расположив его выше или ниже точки входа, а затем перемещать, следуя за ценой, устанавливая за техническими уровнями. 

Это можно делать как вручную, так и с помощью плавающего стоп-ордера (trailing stop). Используя такую технику, трейдер защитит часть прибыли в случае резкого разворота цены в противоположном направлении.

plavayuschii-stop

Использование плавающего стоп-ордера 

Как правильно рассчитать уровень стоп-лосса

Уровень Стоп-лосса отражает уровень риска, который принимает на себя трейдер. Рекомендуемый риск в сделке не должен превышать 2% (или 1% в более консервативном варианте) от суммы средств на депозите. Размеры приемлемого риска отражают принципы стратегии управления рисками и капиталом — risk-management и money-management.

Иногда трейдеры пользуются фиксированным размером стопа в пунктах или валюте счета, например 10 пунктов или 10 центов.

Пример 1. Торгуя акциями, трейдер понимает, что при риске 10 центов на объеме позиции 100 акций, его убыток может составить 10 долларов. Т.е. на 1000 долларов свободных средств на депозите, риск в данном случае составит 1%.

Пример 2. Форекс-трейдер, имея 5000 долларов на счете и уровень риска 1%, готов потерять 5000 х 0,01=50 долл.

Учитывая, что стандартный лот имеет стоимость одного пункта 10 долл., а в предполагаемой сделке технически обоснованный уровень стопа находится на расстоянии 50 пунктов от цены, необходимо рассчитать объем позиции: 

50 (Риск)/(50 (SL в пунктах) * 10 (стоимость одного пункта)= 0,1 т.е. в данной ситуации трейдер откроет сделку объемом 0,1 лот.

Если при этом, уровень TP будет не ближе 150 пунктов.

Профессиональные трейдеры уделяют большое внимание правилам управления капиталом, считая это даже более важным, чем ювелирно определенный вход. Стоп-ордера играют в этом очень важную роль.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: