Роботорговля или робот для биржевой торговли в качестве раба



Основные моменты:

Представьте себе картину — заходите вы в здание биржи, а там сидят за ноутбуками железные человечки и торгуют. А между рядами столов ходит человек с плеткой и подгоняет их, как рабов на галерах. Думаете — фантастика? На финансовых рынках действительно работают роботы. Но выглядит это совсем не так.  

Что такое робот для биржевой торговли?

Ирония в том, что плетка им не нужна — там нет проблем с самодисциплиной, как у людей. Это не железный человечек, а программа. Что в нее заложишь, то на выходе и получишь. Исход торговли зависит от квалификации человека, который программу составлял.  Робот — очень хорошее подспорье.  На определенном этапе трейдер доходит до мысли: 

Никто из нас не хочет жить только одной работой. Всегда хочется уделять больше времени семье, друзьям и увлечениям без просадки в доходах. Тем более, что интернет кишит призывами к финансовой свободе и поиску приключений. Каким боком к этому роботы?

  • Они экономят время — вы скачиваете и тестируете систему, потом только корректируете настройки. И уже не надо проводить много времени за компьютером.
  • Программа — не человек, у нее нет эмоций. А это значит, что при заключении сделок она не психует и, следовательно, не ошибается.
  • При желании трейдер может купить или создать несколько роботов для разных прибыльных стратегий. А если их больше, чем одна, то и доходы выше.
  • Если все грамотно настроить, ваш железный советник никогда не превысит порог риска.
  • В ближней и дальней перспективе это повышает эффективность торговли в целом.

Использование робота для торговли на бирже сводит к минимуму ошибки, которые бывают при ручном трейдинге — случайно не то нажал, неправильно оценил ситуацию, прозевал подходящий уровень, отошел от компа, когда вышла важная новость, опоздал к открытию очередной сессии. Это не считая психологических ловушек, которые здесь — большая боль и заслуживают отдельного цикла статей. Говоря простым языком, содержимое робота сводится к набору тщательно подобранных правил, которые органично вписываются в единую систему — в них прописано, когда покупать, при каких параметрах сделки продавать, что учитывать первым делом, на какие факторы совсем не ориентироваться.  В принципе, все то же самое, что делает профессиональный трейдер, выполняет робот, только процессы в нем автоматизированы. И уже вам не надо держать в голове статистику, корпоративные отчеты компаний, новости бирж с других регионов. Не надо мониторить сводки, учитывать изменения цен на бумаги в прошлом. И еще прорву всякой другой мелочи, которая архиважна. Теперь все это за вас сделает железо. Дальше — по обстоятельствам. Либо вы торгуете вручную, либо ваш робот.  

Как выбрать робота для торговли акциями и другими ценными бумагами?

Современные роботы на Московской бирже закрывают половину всех сделок, а за рубежом, по данным Deloitte, чуть ли не 80%.  Все они делятся на две категории: Автоматические Их подключают к торговому счету и дальше они уже сами совершают сделки. У таких роботов заложена программа, которая рассчитывает уровень риска, условия для покупки/продажи и даже поведение на случай форс-мажора. Полуавтоматические Их программа настраивается так, чтобы анализировать графики, новости, отчеты компаний, а потом выдавать вам список рекомендаций для торговли. За это их называют советниками. Лучших роботов для трейдеров создают программисты и математики. Но при выборе будьте осторожны — не советуем пользоваться бесплатными роботами, которых предлагают в сети. Чаще всего это демо-версии, которые требуют тестирования и серьезной доработки.  Неужели вы легко согласитесь пожертвовать своим депозитом и предложить его в качестве подопытного кролика?

Держитесь от греха подальше от нечистых на руку продавцов:

  • Купите пусть недорогое, но обкатанное и проверенное железо. В роботах, которых предлагают за деньги, во время создания проработана отказоустойчивость программы на случай неожиданных скачков цен.
  • Обращайте внимание на уровень доходности и риска в прошлом, открытость системы.
  • Не покупайте “черный ящик” — проверьте вместе с продавцом, как всё это работает.
  • Насторожитесь, если говорят только про доходность, а про риски (допустимый % потерянных денег) умалчивают.
  • Для сведения рисков к минимуму идеально было бы подключить несколько роботов, торгующих по разным стратегиям. Тогда вы не будете зависеть от одной системы, да и форс-мажоров будет меньше.

Купить технику — проще всего. Это самый оптимальный вариант для новичков, который экономит время. Так проще торговать! Но есть и минусы:

  • Обычно создатели не до конца рассказывают, какие торговые модели закладывают в систему один раз и навсегда. Изменить их самостоятельно вы не сможете, если у вас нет соответствующих знаний или если создатель решил сделать код закрытым.
  • Нет гарантий, что предыдущие успехи робота в биржевой торговле повлияют на будущие и принесут вам прибыль.
  • Если таких экземпляров продано много, это может ухудшить продуктивность алгоритма.
  • И да, робот — это дорого.

А если я не хочу покупать? 

Не вопрос, можно повозиться и создать железного помощника самостоятельно. Но придется пройти соответствующее обучение. Чем хороша эта идея:

  • Вы создадите уникальный алгоритм, адаптированный конкретно под вас.
  • Сможете самостоятельно и своевременно его корректировать в будущем, не обращаясь к специалистам
  • Сэкономите, отказавшись от покупки, или заработаете на продажах своих моделей. А почему бы и нет?

Недостаток один — требует много времени и регулярных корректировок. 

Переходим к стадиям создания робота для трейдера с нуля:

  • Вы заметили на рынке регулярно повторяющийся паттерн и понимаете, что он перспективен для получения прибыли.
  • Вручную тестируете условия входа/выхода, смотрите, как это работает на графиках прошлых сессий на длительном промежутке времени в разными периодами волатильности. 
  • Убедившись в работоспособности идеи, находите и подключаете программиста, который хотя бы немного разбирается в биржах, составляете ему ТЗ
  • Вместе вы тестируете программу на истории, меняете настройки ради наилучшего результата при допустимых для вас потерях.
  • Следующий этап тестирования — проверка железа в боевых условиях рыночных торгов. Обычно здесь результаты хуже, чем на истории. 
  • Отправляемся на доработку. Период может растянуться и даже не закончиться. В процессе эксплуатации вы все равно будете добавлять новые идеи, отметать старые, что кардинально изменит алгоритм по сравнению с первой его версией.

Во что обойдется создание помощника?

Здесь присутствует риск, что затраты на создание сложной техники для торговли могут перевесить будущую прибыль. Поэтому сначала все просчитайте, запаситесь крупной суммой для ручного тестирования автоматической торговой стратегии. Допустим, робот для биржевой торговли уже есть. Вы начали с ним торговать, и поняли, что с ним получаете прибыли больше, чем убытков. Запускать его на ноутбуке в теории можно. А вдруг отключат электричество или интернет? В офис заберутся воры или из-за потопа соседей сверху системный блок будет залит водой? Во избежание форс-мажоров лучше сотрудничать с биржей одним из двух способов —  установить программу в биржевом дата-центре или в центре обработки информации (Co-location), но при этом возникнут дополнительные расходы примерно от 20 тысяч рублей в месяц. Но это в случае, если у вас особо продвинутые торговые алгоритмы, для которых важна высокая скорость обработки входящей информации.  

Выводы

Нет смысла покупать технику, пока вы не освоите торговлю руками и досконально не разберетесь во всех процессах самостоятельно. Как только вы научитесь извлекать доход вручную на основе собственной торговой стратегии, можно будет задумываться о покупке или создании робота.  Потому что даже железо в какой-то период времени может начать лажать — тогда понадобятся ваши знания и навыки, чтобы скорректировать алгоритм. Самостоятельное создание робота для торговли криптовалютой или чем другим— удовольствие недешевое и трудозатратное. И кстати, довольно прибыльное. Так что это направление в любом случае стоит рассмотреть. Но даже если вы решите создать железного помощника только себе любимому, то он сам отследит разные периоды на разных рынках, потребует вашего внимания только при формировании ваших любимых сетапов на графике, ни на миллиметр не отступит от правил, высвободит время на другие полезные и приятные дела.

Независимо от того, купили вы программу или создали, после любых изменений на рынке придется часто вносить изменения в алгоритм. Придется освоить программирование или нанимать программиста. Какой вариант вам ближе — покупка или создание? Почему?  А может, у вас уже есть робот и опыт торговли с ним? Поделитесь в комментариях — для новичков эта информация будет бесценной! Если вы — новичок, подписывайтесь на уроки от Александра Герчика. С роботами разберемся позже, сначала надо освоить азы.

undefined




Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"



Поделиться в соц. сетях: