Индикатор Simple Moving Average (SMA)



Основные моменты:

Для рынка характерны два состояния: тренд —  направленное восходящее или нисходящее движение и флэт — движение в горизонтальном коридоре цен. Тренд —  это главная возможность для трейдера зарабатывать деньги. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что на трендовое движение приходится всего около 30 - 35%. Остальное время цена движется в боковом коридоре. 

Существуют стратегии торговли в «боковике», но тренд дает больше возможностей получения прибыли с прогнозируемыми рисками. Торговля по тренду более предсказуема, поэтому трейдеры, используя различные стратегии, стремятся открывать сделки в направлении основного движения рынка, идти «в ногу» с большинством и не становиться на пути «летящего навстречу паровоза». 

Для идентификации тренда создано множество инструментов. Самым популярным из них уже многие десятилетия является индикатор SMA (Simple Moving Average) —  простое скользящее среднее. Область его применения достаточно широка —  скользящие применяются на различных рынках и инструментах. 

Форекс трейдеры или инвесторы фондового рынка, трейдеры, торгующие криптовалютой или фьючерсами на сырьевые, товары применяют SMA-индикатор для выявления основной рыночной тенденции в краткосрочном или долгосрочном периоде. Логика использования мувингов очень простая и понятная. Сравнивая текущее состояние рынка с его историческим данными, можно понять и, с определенной долей вероятности, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

indikator-SMA

Методика расчета и интерпретация

Существует целое «семейство» Moving Average. Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям. Интерпретация и сигналы имеют идентичное значение.

Наиболее востребованными являются простое скользящее среднее —  Simple Moving Average (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее - Exponential Moving Average (EMA).

SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период. В расчет могут быть заложены другие параметры - цены открытия, максимальные или минимальные цены.

Таким образом мувинг —  это графическое отображение некоторой средней цены инструмента. Цифра возле обозначения индикатора — это выбранный период. 

Если в настройках выбрана цена Close, то формула расчета SMA 14 выглядит таким образом:

Сумма цен закрытия за 14 часов (дней или любых других единичных периодов) / количество периодов (в данном случае 14).

Период выбирается в зависимости от таймфрейма. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21. В долгосрочной перспективе для идентификации основного движения применяют SMA больших периодов, наиболее часто выбирают значение 52, 100 или 200.

taimfreimy

SMA 14 на часовом графике EURUSD

Скользящие средние применяются не только на ценовых графиках, а также графиках объемов и индикаторов.

MA-na-grafike-obema

МА на графике объема, фьючерс S&P 500 mini, D

Индикатор SMA наглядно отражает историю динамики средней цены инструмента. Сопоставляя ценовой график с линией индикатора, трейдер получает визуализированную информацию о текущей тенденции на рынке.

Цена располагается выше линии SMA —  рынок имеет тенденцию к росту, превышая средние исторические значения. Цена ниже индикатора —  очевидно, есть тенденция к снижению.

Направленная вверх SMA показывает направление восходящего тренда. Угол наклона характеризует динамику и интенсивность трендового движения.

dinamika-trenda

Если скользящая направилась вниз, то в выбранном периоде есть тенденция к снижению.

padenie-trenda

Данный вид индикаторов имеет смысл использовать только при наличии трендового движения. В периоды флэта они формируют много ложных сигналов, поэтому их применение становится нецелесообразным.

Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов.

Moving Average используется, как самостоятельный инструмент или в различных комбинациях с другими МА и индикаторами. 

Трейдеры используют сочетание скользящих средних разных периодов. Это позволяет более широко взглянуть на рынок и увидеть основные тенденции в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде на одном графике.

scolzachie-srednie

 SMA разных периодов на графике валютной пары EURUSD

Сигналы индикатора SMA

Применение СМА направлено на выявление текущей тенденции, дает возможность идентифицировать момент слома тенденции и зарождение нового тренда. 

Взаимное расположение ценового графика и линии индикатора определяет текущий тренд.

Если ценовой график находится под линией SMA, то это свидетельствует о том, что на рынке есть тенденция к снижению.

Для растущего тренда характерно расположение цен над линией скользящего среднего.

О смене тенденции сигнализирует пересечение ценой линии SMA. В случае, когда бар или свеча пересекли линию индикатора и закрылись за ней, формируется сигнал для открытия сделки. На этом свойстве индикатора базируются многие торговые стратегии.

Так, если свеча пересекает мувинг снизу вверх, можно говорить о том, что медвежье доминирование на рынке сменяется бычьим настроением, и формируется сигнал для покупок. Ситуация, когда бар или свеча закрываются ниже линии индикатора, то можно рассматривать продажи.

 svecha-nyge-linii

Сигналы SМА — направление тренда, разворот

napravlenie-trenda

Сигналы — пересечение ценового графика и SMA

Пересечение SMA разных периодов также свидетельствуют о смене доминирующей тенденции. Когда более быстрая SМА пересекает более медленную снизу вверх, то это означает, что в краткосрочном периоде изменились настроения, покупатели преобладают, формируется сигнал на покупку. Зеркальная ситуация — пересечение быстрой МА сверху вниз, дает повод рассматривать продажи.

sma-raznyh-periodov

Сигналы — пересечение SMA разных периодов 

Справедливости ради, необходимо заметить, что сигналы SMA индикатора не являются достаточным основанием, чтобы открыть сделку и Александр Михайлович не советует ориентироваться на них. Они отражают фон, основную тенденцию рыночной ситуации, позволяют сравнить текущее состояние с историей в определенном периоде.

Торгуя от уровней, особенно пробойные стратегии, понимание основной тенденции дает дополнительное подтверждение обоснованности прогноза. Больше о торговле от уровней можно узнать c 5 бесплатных уроков Александра Герчика 

Простые скользящие средние и другие их разновидности входят в состав некоторых индикаторов, таких как, MACD, Alligator, Bollinger Bands и многих других.

SМА можно рассматривать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Ценовой график то отдаляется от мувинга, то приближается, затем отталкивается и продолжает движение в тренде. Цена ведет себя возле линии индикатора точно также, как и возле любого уровня.

cena-vozle-linii

SMA ограничивает движение вверх — выступает в качестве сопротивления

Преимущества и недостатки использования SMA

Индикатор SMA —  простой инструмент технического анализа, имеющий давнюю историю применения.

Среди преимуществ индикатора можно выделить:

  • простоту использования;
  • информативность - позволяет выявить основную тенденцию на рынке, определить смену тенденции.

К недостаткам можно отнести:

  • запаздывание сигнала;
  • применение только во время тренда.

Тем не менее, SMA остается одним из самых используемых инструментов технического анализа.

Чтобы узнать больше о техническом анализе и создать свою собственную торговую стратегию - регистрируйтесь на Дистанционный Курс "Трейдинг от А до Я за 60 дней" от Александра Герчика.





Поделиться в соц. сетях: