Безубыточная торговля. Калькуляция риска

Знаете, чем берет Александр Герчик свою аудиторию? Щедростью. Конечно, экспертность и понятный язык изложения — это тоже, бесспорно, присутствует. Большинство откликов от студентов мастера заканчиваются словами благодарности за доступную и полезную подачу информации, а также справедливыми высказываниями о том, что "сам умеет, и учит других". Особенно, если объяснения происходят по делу и без воды.

Сегодня хотим познакомить читателей с мнением Александра Михайловича по поводу безубыточной торговли и о том, как стоит калькулировать риск. Тема непростая, но, уверены, вам будет интересно и все понятно.

Понятие безубыточной торговли

Возникновение убытков в торговле на бирже — дело неизбежное. И сокращение количества убыточных операций — мечта любого трейдера.

besproigrishnaya-torgovlya-dopustima-pri-nekotorik-pravilak

Беспроигрышная торговля допустима, если трейдер следует некоторым несложным правилам: не торгует против тренда, выставляет стоп ордера, всегда внимательно следит за поведением цены.

А здесь уже необходимо определять направление тренда, используя три графика (в 1 минуту, в 5 и в 15). Этого периода достаточно для представления о ситуации. Учитывать момент открытия ордеров, не проворонить разворот тренда. Иметь представление, что сделки совершаются, когда индикатор stochastic находится в зоне перекупленности или перепроданности и многое другое.

Да, вполне возможно получить значительный положительный результат от проведения сделок за определенный период времени. К сожалению, нет четких правил и методов, чтобы быть в прибыли постоянно. Но можно учитывать определенные моменты в трейдинге, которые позволят удержаться на плаву и не потерять депозит. Для этого нужно уметь рассчитать допустимые риски той или иной торговой системы.

При этом важно помнить, что величина прибыли напрямую зависит от размера депозита.

Предлагаем послушать пояснения по этой теме Александра Герчика.

О безубыточной торговле простыми словами

Рынок всегда делится на уровни (некоторые их называют зонами или применяют другое удобное определение). Допустим, трейдер на каком-либо уровне “лонганул” бумагу, т.е. продлил условия какого-либо договора. И она опустилась на уровень ниже, тогда для него будет в этой ситуации одна точка главная — нулевая, где он начал движение. Там, где был безубыток.

Как вы думаете, сколько людей, теряя деньги, закрываются в точке 0? Практически никто. Человек вздохнет и разочарованно подумает: Эх, досидел до нуля!

Можно заметить, что возле очень сильных уровней начинается достаточно бурное движение. За счет тех, кто нервничает, в том числе и, если знать, где именно, в какой точке паникуют люди, то вы сможете легко понимать рынок.

Допустим, вы купили акцию за 20, а сейчас она стоит 40 и вдруг цена начинает резко падать. Какая реакция у человека? Валить, конечно. Как выходить? Человек рассуждает: Я, наверное, выйду лимитным ордером. А вот и нет! Надо выходить по рынку, иначе заберут вообще все.

Поэтому, когда инструмент начинает падать, люди, выходящие по рынку — форсируют. То есть, когда работают покупатели и продавцы, один всегда действует против другого. Это не значит, что в падении никто не покупает или в росте никто не продает.  Есть и такие.

vasha-zadacha-prikrepitsya-k-vajnomu-urovnyu-kak-k-parovozu

Но ваша задача — прикрепиться к какому-то очень важному уровню, как к паровозу. И говорите себе: в движении заходить нельзя, а вот "на остановочке" — да. Тем более, когда знаешь примерно, куда он может пойти.

Если вы пошли с нижнего уровня на верхний, то дальше будет скорее всего разворот. Особенно, если кто-то поставит "плиту". Тогда все просто остановятся. Человек скажет – зачем мне тут сидеть (вверху). Я быстро сейчас здесь выйду, а потом перезайду. Именно в таких случаях так поступать можно – когда ты отошел, но видишь, что инструмент не делает ретест (не идет вниз, а остановился и начинает снова движение вверх, пусть и колебательные).

Нужно придерживаться принципа — я торгую то, что я вижу! Если инструмент идет вверх, не откатывается вообще, или откатывается в какую-то маленькую зону и опять набирает позицию и идет выше — значит там сидит огромный игрок. Зачем мне лезть против него? Часто бывают такие ситуации, учитывайте их.

Также нельзя думать: если все сильно пошло вверх, то будет потом так же сильно падать. Надо сделать себе установку — если инструмент подойдет к этому уровню, и нарисует такую-то картинку, ложный пробой или отбой от уровня, то скорее всего я буду шардить. И здесь надо задавать вопрос себе — почему? И отвечать на него — у меня огромный тейк. Я рассчитываю всего на 30% движения (от большого куска это очень хорошая цифра). Но здесь нужно все взвесить, откалькулировать и лучше взять 10% от гигантского пирога, чем 90% от маленького блинчика.

Разумное калькулирование рисков

В трейдинге особая математика. Здесь все на графике за вас: вы нашли точку, понимаете направление движения, и высчитали, сколько можете заработать. Безубыточность предполагает разумное управление рисками.

Просматривается большое отличие трейдинга от казино. И это калькулированный риск, где можно все просчитать.

kalkulirovanie-riska-risknut-100-dol-shtobi-viigrat-10-tis

Калькулирование риска позволяет игроку определить, готов ли он рискнуть 100 долларами для того, чтобы выиграть 10 тысяч.

Даже если вас "проскользят" т.е. вы ставите ордер, а вам дают не ту цену, которую вы получили — это не есть плохо. Значит, что вы стоите в правильном месте и правильно определили уровень. По статистике могут проскользить 5 раз из ста и такое бывает у всех.

К каждой сделке надо относиться как к калькулированному риску, задаваясь вопросом — а что мне за это будет, что мне за это надо заплатить и что я с этого буду иметь.

Допустим, человеку сказали — ты получишь 1 млн, а стоить тебе это будет 1 тыс. Но не сказали, что вероятность потерять эту тысячу — 99,9%. Это разная математика. И шансы в этом случае будут 1:300 млн. практически нулевые. Хотя, при такой мизерной сумме можно и рискнуть.

Поэтому, когда вы работаете с покупателями и продавцами, вы не должны думать об их количестве – их 10 чел или 30. Все, что вы делаете – открываете график. Чем меньше будет на вашем графике, тем спокойнее вы будете все воспринимать.

Калькулированный риск предполагает, что все за вас — движение, короткий столб, ликвид под уровень. И даже, если вы получили столб — вы получили его честно, по калькулированному риску.

Интересно об уровнях

Еще необходимо разбираться, почему работают уровни. Уровни — это то место, где стоит самый большой объем. Инструмент ходит от уровня к уровню, от объема к объему. Объем — это “крупняк”. Если в одной точке стоит большой объем, а в другой — маленький, то вторую точку пролетят, а в первой остановятся. Потому что объем надо разбить.

Если уровни близкие, то ему пробить их легко и средние небольшие уровни можно даже не учитывать, т.к. они так близко друг к другу находятся, что их не надо смотреть.

Почему очень часто те, кто торгует уровни, замечает, что инструмент идет вверх до уровня, а потом разворачивается и вниз. Потому что лимитные заявки — как они стояли, так и стоят. Их выставляют как в направлении вверх, так и в направлении вниз.

Инструмент идет от объема к объему. И если инструмент выходит за свои самые высокие точки (после верхнего уровня), то получается излом тренда. В 99,9% в высшей точке будет самый большой объем. Эта точка оставит историческое событие на графике.

Сильным игрокам не интересны промежуточные уровни. Они работают там, где идут самые большие объемы. А если цена держится возле одного и того же уровня, который очень большой по объему, то он и будет там стоять.

Заключение

Подбор идеальной стратегии невозможен. Сегодня нет и не может быть единой безубыточной стратегии торговли, которая бы гарантировала 100% отсутствие проигрышей и убытков. Именно на рисках строится принцип получения прибыли.

Простая безубыточность может показаться скромной целью, но для новичков — это шаг вперед. Небольшая прибыль покроет торговые издержки, а трейдер будет использовать разумное управление рисками, чтобы избежать значительных потерь. Безубыточный трейдинг со временем может выжить, если воспользоваться появляющимися лучшими возможностями.

К основным ошибкам новичков в этом вопросе можно отнести: страх перед убыточностью сделки, отказ от вложений, отсутствие желания учиться и разбираться в принципе работы системы; игнорирование советов опытных трейдеров; импульсивность, необдуманность действий. Но об этом мы уже поговорить на курсах, где вы научитесь избегать этих ошибок, а также узнаете еще много полезного для успешного трейдинга.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: