Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа (англ. - Sharpe ratio) - индикатор эффективности инвестиционного портфеля. Рассчитывается как соотношение премии за риск и среднего отклонению по портфелю. 

Коэффициент Шарпа используется для определения оправданности рисков, которые берет трейдер. Чем выше показатель коэффициента, тем меньше рисков берет на себя инвестор. 

 

Формула расчета выглядит так: 

Где - 

R - прибыльность портфеля или актива 

Rf - прибыльность от второстепенных инвестиций 

Е[R - Rf] - награда за риск