Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля это метод размещения большого объема ордеров (parent orders) на бирже, путем их деления на более мелкие ордера (child orders) и размещение их с учетом переменных актива (время, объем, цена). Это наполовину автоматизированный процесс, так как используются определенные алгоритмы, математические формулы и модели, но под контролем человека - в отличии от роботизированной торговли. Грубо говоря, алгоритмическая торговля призвана помочь трейдеру автоматизировать часть рутинных процессов, дабы облегчить процесс анализа рынка для совершения будущих сделок.

До появления алгоритмической торговли, размещение большого количества ордеров осуществляли трейдеры, которые в будущем образовали целую индустрию по исполнению заявок. Начиная с 1976 года, институциональные инвесторы начали внедрять торговые алгоритмы ради автоматизации процесса размещения огромного количества ордеров, которая сегодня называется алгоритмической торговлей. В наше время, алгоритмическая торговля доступна не только большим компаниям, но и частным трейдерам, которые используют данный метод для скальпинга, трендовой и контртрендовой торговли, арбитража и других торговых стратегий. 

Алгоритмический трейдинг можно отсортировать на 4 целевых типа:

  • для построения статистической стратегии: при помощи статистического анализа временных рядов, находить торговые возможности;
  • для автоматизированного хеджирования: помочь трейдеру составить индикаторы для снижения рисков во время торговли;
  • для алгоритмического исполнения ордеров: выполнение задач по покупке и продаже финансовых инструментов;
  • доступ к ликвидности: помочь получить трейдеру максимальную скорость совершения сделок, снижение затрат на доступ к торговым терминалам.